常用分布的期望与方差

我们在学习了离散型和连续型随机概率事件，以及它们的分布函数和密度概率函数之后。接下来我们要学习对概率事件进行评判的技术——期望、方差、协方差。 这些概念有什么用呢，举例来说，对于一次期末考试，如何评估同一个年级的不同班级的学生的学习状况差异，如何找出年级最优班级和最差班级呢，以及在两个班级整体状况都相差不大时，如何比较一个班级学生成绩情况比另一个班级更好呢？ 如果还记得我们前面提到过的概率分布函数，那么就可以知道这一类样本的比较，其实属于对样本的分布规律的分析。 文章目录期望 (Expectation).

概率论与数理统计中常见的随机变量分布律、数学期望、方差及其介绍

一、期望和方差的定义 随机变量(Random Variable) X 是一个映射，把随机试验的结果与实数建立起了一一对应的关系。而期望与方差是随机变量的两个重要的数字特征。 1. 期望(Expectation, or expected value) 期望是度量一个随机变量取值的集中位置或平均水平的最基本的数字特征； 2. 方差(Variance) 方差是表示随机变量取值的分散性的一个数字特征。 方差越大，说明随机变量的取值分布越不均匀，变化性越强；方差越小，说明随机变量的取值越趋近于均值，即期望值。 （1

一、通用公式【数学期望】 1》求解数学期望 2》数学期望的性质 二、常用分布的期望与方差 1》精简版： 2》叨叨版：

可看作n次0-1分布，设。

常见分布的数学期望和方差

分布 期望 方差 矩估计 极大似然估计 正态分布N(μ,σ2)N(\mu, \sigma^2)N(μ,σ2) μ\muμ σ2\sigma^2σ2 X‾\overline XX，Sn∗2S_n^{*2}Sn∗2​ X‾\overline XX，Sn2S_n^{2}Sn2​ 伯努利分布B(1,p)B(1, p)B(1,p) ppp p(1−p)p(1-p)p(1−p) X‾\overline XX X‾\overline XX 二项分布B(k;n,p)B(k; n, p)B(k;n,p...

如果y在a,b之间随机均匀分布，则y的方差为（a-b)**2/12,y的期望为（a+b)／2

概率论的基础分布的期望和方差计算推导汇总

均匀分布的期望和方差

泊松分布是一个离散型随机变量分布，其分布律是： P(X=k)=λke−λk! P(X=k)=\frac{\lambda ^{k}e^{-\lambda }}{k!} 根据离散型随机变量分布的期望定义，泊松分布的期望： E(X)=∑k=0∞k⋅λke−λk! E(X)=\sum_{k=0}^{\infty }k\cdot \frac{\lambda ^{k}e^{-\lambda

设有一个随机变量X, 其期望存在为E(X)，方差存在为D(X) 有结论D(X)=E(X2)−[E(X)]2D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2D(X)=E(X2)−[E(X)]2 1.二项分布 X~b(n, p) P{X=k}=(nk)pk(1−p)n−k, k=0,1,2,...,n P\{X=k\} = {n \choose k}p^k(1-p)^{n-k}, \space k=0,1,2,...,n P{X=k}=(kn​)pk(1−p)n−k, k=0,1,2,.

概率论 各种分布及其期望、方差、分布函数 （0-1）分布 二项分布 X~b(n,p) 泊松分布 X~π(λ)π(λ)\pi(\lambda) 均匀分布 X~U(a,b) 指数分布 正态/高斯分布 X~N(μ,σ2μ,σ2\mu,\sigma^2) ——————————————————– χ2χ2\chi ^2分布 χ2∼χ2(n)χ2∼χ2(n)\chi ^2\sim\chi ^2(n) t分...